炒期货沥青投资:博时第三产业成长股票投资基金2009年度报告摘要::全景基金频道

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  基金管理人:博时基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日
  §1重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
  §2基金简介
  2.1基金基本情况
  2.2基金产品说明
  2.3基金管理人和基金托管人
  2.4信息披露方式
  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  3.1主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
  3.2基金净值表现
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  注:本基金合同于2007年4月12日生效。本基金于2007年4月24日完成了基金份额的集中申购,并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”,将调整期由原来的10个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  注:本基金2007年实际运作期间为2007年4月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  3.3过去三年基金的利润分配情况
  无。
  §4管理人报告
  4.1基金管理人及基金经理情况
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。
  截至2009年12月31日,公司共管理博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票(LOF)基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾2090亿元,累计分红超过人民币热卷交易平台哪个好436亿元。
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  这是一个风云激荡的年代,这是绝佳投资的时期。2009年,受金融危机深刻影响,世界经济缓慢寻底,随后又衍生出希腊等欧洲国家的主权债务危机。虽然中国经济也受到严重冲击,特别是出口大幅下降,但中国政府迅速而有效率实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,着力扩大居民消费,促进投资快速增长,实施十大重点产业振兴规划,中国经济在世界范围率先实现回升。2009年中国GDP比上年同比增长8.7%,分季度看在2008年四季度见底后增长逐季加快。GDP总量33.5万亿超越德国晋身前三燃油模拟,股票总市值则超过日本位列第二。中国经济可谓这边风景独好,虽然未必如邓普顿(Templeton)资产管理公司主席马克?默比乌斯(Mark Mobius)2009年年中所言3年后中国超越追上美国,但中国经济的繁荣和股票市场蕴育的投资机会让不能客观对待的投资者错失了数十载难逢的投资机会。2009在宏观经济回暖的背景情况下,A股市场有良好表现,全年沪深300指数上涨96.71%,上证指数上涨79.98%。
  按照我们的管理计划,从上年年底开始考虑布局,至2009年年初提出大范围纵深布局,坚决而迅速看多做多。从全年交易日资产配置情况看,博时第三产业基金在年初将股票投资比例迅速加到80%以上,此后全年再也没有低于此比例。从行业配置看,本基金的资产配置脉络清晰简单:年初考虑财富管理和通胀预期,依次从虚拟经济和实物资产方向配置,主要行业依次是保险、银行、地产、黄金等;至二季度经济回暖确立,布局经济先行指标的基础原材料行业钢铁、火电等;进入三季度当市场对钢铁、煤炭等这些强周期行业追逐的时候,我们完全撤退。特别是四季度政策迹象显示货币政策开始微调,我们的策略是酝酿战略大转
  移—寻找持续增长行业和国家政策大力支持的行业和主题。比如消费、民生等。
  对于可熨平经济周期持续增长的食品饮料、管理软件等行业继续保持超配。这个策略将贯彻到我们下一年的投资实践中,我们还会增加看得清楚的其他行业和主题。未雨绸缪,为未来谋略和布局是我们一贯的策略。
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.316元,累计份额净值为2.911元,报告期内净值增长率为69.37%,同期业绩基准涨幅为72.85%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  (1)宏观经济形势展望
  我们认同世界经济复苏基础脆弱,因为增长的原动力还没有看到,货币政策的过度投放终归要退出,由此刺激带来的增长会停止甚至形成拖累,但风险未除,退出变得艰难,贸易保护必然抬头,大宗商品价格和主要货币汇率剧烈波动在所难免。
  因此从政策的制定者和各国政府看2010年是矛盾的一年;从投资的角度看,今年则是接受政策和市场考验的一年;市场自身则是与2009年普涨有天朗之别的深度分化的一年。
  我们既相信党和政府的政策把握,也相信市场经济看不见的手自身调节的力量。政府保增长、调结构已经取得明显成效,消费和服务已经成为经济增量的主要力量,第三产业在GDP中的比重提高很快。我们认为,这个结构调整持续时间很长,第三产业增长空间非常广阔。以广东几个大城市的数据为例。2009年广州、珠海第三产业对GDP的贡献率分别超过七成和八成;而东莞这样的工业制造重镇第二、三产业比例已经从2008年的52.8%:46.9%变为2009年的47.8%:51.9%,第三产业首次超越第二产业。(注:更微观和详细数据可以参阅2010年3月5日“南方都市报”之“2009年珠三角经济冷暖调研报告”)
  这是我们绝对不能忽视的一个变化,因为这实质上是经济增长的重大转变,即从重化工业转向消费服务,这也是政府一直努力和经济理论界专家一直呼吁的经济增长结构调整的主要内容。我们认为,这个转变已经在经历这次金融危机的过程中悄然进行,预计持续时间将超越重化工业时期,在相同的时间里其创造的GDP将超过此前,我们也可以看到一批公司从优秀走向卓越。如果说,2006-2007年中国资本市场牛市是因为股权分置改革这个导火线,对始于2002年的跨越近6年的全球经济增长的一个体现,那么2009年的牛市则是对跨越20年的经济增长方式转变的一个预演,导火线则是影响深远的全球金融危机。
  (2)2010年基金资产配置计划
  我们2009年的关于投资的季度关键词分别有“布局之时”“重回基本面”“反转”“财富和泡沫”等,我们认为现在的关键词是“消费和服务”,价值投资从春天再出发。
  现在的环境和背景是高增长低通胀,这是理论上最佳的投资环境。从2005到2009年这短短5年内中国出现两次如此绝佳投资良机。两次机会共同的环境是:2000点以下的上证指数,大面积个股的投资机会,个别行业个位数的P/E。而2010年的不同之处在于:货币政策艰难退出;外围经济的千差万别;公司估值大面积高估。
  在此背景下,我们认为2010年整体收益将不显着,很大一部分公司没有投资价值,而消费和服务领域的一些公司将依靠成长体现价值,创造收益。因此我们的投资产配置较2009年保守;行业配置收缩,脉络重点清晰简单:消费和服务;公司仍然侧重盈利模式和管理能力等方面具备优势的公司。
  我们的投资矢志不渝寻找标的(方向)是:快速增长期容量广阔的细分行业,宽深护城河自身容易复制的企业。下面是我们对重点的几个细分方向和制度的解析。
  医药和医疗服务。本轮医改对医药行业将产生根本性的影响,医疗服务需求将会持续释放,很多有独家产品、具备竞争力的的上市公司将进入快速成长期。
  零售。是一个反应科技进步和体现终端消费的重要行业。
  财富管理。每一轮金融危机既有财富巨贾消亡,更有愈多的白领成为中产,愈多的中产者进入富人行列。中国这样的新兴经济体将是未来新富代主要发源地。财富管理将是具有增长潜力的行业,这也是我们符合我们投资的理想标的行业之一。财富管理由这些行业和它们的从业者来完成:资产管理(包括共同基金)、保险公司、证券公司和银行、信托等。需要重点说明的一点是,财富管理行业,投资管理能力远远超过资金筹集能力,大道至简但需要投资者认真理解和解读。
  通胀预期。黄金比美元、欧元、英镑可靠吧?除了房地产还有什么硬资产?除了白酒还有什么是文化载体及软资源?
  持续增长。2009年是上海证券交易所和上证指数诞生以来的第20个年份,期间已经有很多公司上市超过10年。翻开财务数据库,我们发现有很多的企业已经实现连续10年(或以上)的连续增长,它们还多数出现在传统的竞争性行业。它们的下一个10年会从优秀走向卓越吗?我们坚信那些主业清晰、管理优秀、具有强劲内生增长潜力且还处于成长期的企业,经历经济波动的洗礼,把时间作为朋友,在长期中定能获得持续发展。它们已经给投资者带来丰厚的回报,它们还将可能给真正的长期投资实践者越来越高的超额收益。
  创业板开了。每一次金融危机(经济危机)都会诞生一项新技术,继由而新兴产业推动经济的新一轮增长。选择这个后金融危机时期推出创业板显示了管理层的智慧。中国是创业者的天堂,是未来经济最活跃的区域,是未来全球经济增长的主要牵引者。我们也期待腾讯、百度、阿里巴巴等这样优秀的本土新经济代表来到国内证券市场。纵然如此,NASDAQ指数2000年见顶5000,目前也只达到2000点左右,其历史上也只有出现CISCO、MICROSOFT、GOOGLE、AMAZON等少数晋身财富500强。激情不忘理性,收益伴随风险,控制风险的投资才能实现最终的理想回报。
  股指期货和融资融券近了。这是证券市场又一个具有划时代意义的、影响深远的制度安排。通读有关的制度文件,学习专业知识,这是我们作为投资者最起码要做的工作。这是一个不学习就OUT的年代,是一个不进则退的行业。
  感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职,我们也始终铭记于心。在过去的投资岁月里,无论市场牛熊,本基金经理人始终坚持以专业的研究分析为基础,坚持基于价值投资理念下的成长投资风格,坚持对投资标的品质严格要求,它们也经历了时间考验,绝大多数几年如一日的出现在我们的投资组合中。天道酬勤,与赢者共赢。经过扎实的研究和专业的资产管理,经过辛勤劳动和长期积累,我们有信心在中长期为持有人实现合乎预期的回报!
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于可分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金份额可分配收益为0.316元。
  本基金管理人已于2010年1月15日发布公告,以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准,每10份基金份额派发红利1.900元。
  §5托管人报告
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  2009年,本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  2009年,博时第三产业成长股票证券投资基金的管理人———博时基金管理有限公司在博时第三产业成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时第三产业成长股票证券投资基金未进行利润分配。
  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时第三产业成长股票证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  §6审计报告
  本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
  §7年度财务报表
  7.1资产负债表
  会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
  报告截止日:2009年12月31日
  单位:人民币元
  注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.316 元,基金份额总额8,800,899,145.83 份。
  7.2利润表
  会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
  本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  单位:人民币元
  7.3所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金
  本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  单位:人民币元
  报表附注为财务报表的组成部分。
  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  ————————————————— ————————————————— ———————————————
  基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江
  7.4报表附注
  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  7.4.2关联方关系
  注:根据博时基金于2009年11月18日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1114号文批准,公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让给天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司。
  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
  无。
  7.4.3.2关联方报酬
  7.4.3.2.1基金管理费
  单位:人民币元
  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  7.4.3.2.2基金托管费
  单位:人民币元
  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  无。
  7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
  7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  份额单位:份
  7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  无。
  7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
  7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  金额单位:人民币元
  7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  金额单位:人民币元
  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  无。
  7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。
  §8投资组合报告
  8.1期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  8.2期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
  8.4报告期内股票投资组合的重大变动
  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  注:本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金报告期末未持有债券。
  8.6期sdfsdf4sd4f489末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  本基金报告期末未持有债券。
  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金报告期末未持有资产支持证券。
  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  8.9投资组合报告附注
  8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  8.9.3期末其他各项资产构成
  单位:人民币元
  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  §9基金份额持有人信息
  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  §10开放式基金份额变动
  单位:份
  §11重大事件揭示
  11.1基金份额持有人大会决议
  本报告期内未召开持有人大会。
  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  11.4基金投资策略的改变
  本报告期内本基金投资策略未改变。
  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2009年12月31日止本基金应付审计费140,000元。
  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
  1、基金专用交易席位的选择标准如下:
  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
  2、基金专用交易席位的选择程序如下:
  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
  §12 影响投资者决策的其他重要信息

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